Compartir
Finance and Economics Discussion Series: Incorporating Vintage Differences and Forecasts Into Markov Switching Models (en Inglés)
United States Federal Reserve Board
(Autor)
·
Jeremy J. Nalewaik
(Autor)
·
Bibliogov
· Tapa Blanda
Finance and Economics Discussion Series: Incorporating Vintage Differences and Forecasts Into Markov Switching Models (en Inglés) - Nalewaik, Jeremy J. ; United States Federal Reserve Board
$ 26.04
$ 52.08
Ahorras: $ 26.04
Elige la lista en la que quieres agregar tu producto o crea una nueva lista
✓ Producto agregado correctamente a la lista de deseos.
Ir a Mis Listas
Origen: Estados Unidos
(Costos de importación incluídos en el precio)
Se enviará desde nuestra bodega entre el
Lunes 22 de Julio y el
Miércoles 31 de Julio.
Lo recibirás en cualquier lugar de Ecuador entre 1 y 3 días hábiles luego del envío.
Reseña del libro "Finance and Economics Discussion Series: Incorporating Vintage Differences and Forecasts Into Markov Switching Models (en Inglés)"
This paper discusses extensions of standard Markov switching models that allow estimated probabilities to reflect parameter breaks at or close to the end of the sample, too close for standard maximum likelihood techniques to produce precise parameter estimates. The basic technique is a supplementary estimation procedure, bringing additional information to bear to estimate the statistical properties of the end-of-sample observations that behave differently from the rest. Empirical results using real-time data show that these techniques improve the ability of a Markov switching model based on GDP and GDI to recognize the start of the 2001 recession.
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
Todos los libros de nuestro catálogo son Originales.
El libro está escrito en Inglés.
La encuadernación de esta edición es Tapa Blanda.
✓ Producto agregado correctamente al carro, Ir a Pagar.